一、市场风险控制
二、银行账户利率风险管理方法
完善银行账户利率风险治理结构（1）组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会
（2）组建专职人员队伍，负责相关信息的搜集和分析，预测利率变动趋势，并提出相应对策
（3）规范银行账户利率风险管理的操作程序，建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制
2.加强资产负债匹配管理
三、市场风险资本计量方法
标准法：分别计算利率风险和股票风险、银行整体汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险之后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加头寸拆分：非重复计量，体现同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
汇率风险的净风险暴露头寸总额=外币资产组合（不包括黄金）的净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大者+黄金净头寸
市场风险加权资产=市场风险资本要求*12.5
市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险资本要求简单加总
2.内部模型法
实施要素
（1）风险因素识别与构建
（2）特定风险
（3）新增风险
（4）返回检验
（5）压力测试
资本计量
（1）一般风险价值计量：每个交易日计算，历史观察期长度至少为1年（或个交易日），使用持有期为10个交易日
（2）压力风险价值计量：每周计算，选用连续12个月期间作为显著金融压力情景
（3）资本计量公式
最低市场风险资本要求=一般风险价值+压力风险价值
内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）
四、经济资本配置
通常采用自上而下法（通常用于制定市场风险管理战略规划）和自下而上法（通常用于当期绩效考核）
经风险调整的资本收益率（RAROC）=税后净利润/经济资本
经济增加值（EVA）=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本*资本预期收益率=（RAROC-资本预期收益率）*经济资本
以RAROC和EVA为参照基准，如果交易人员在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值也有限