由互相独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除经风险调整的资本收益率（RAROC）=（税后净利润-预期损失）/非预期损失一位投资人将1万元存入银行，1年到期后得到本息共计元，则投资的绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=-=元随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、3倍标准差范围内的概率分别为0.68，0.95,0.巨大的灾难性损失，商业银行通常采用保险手段来转移商业银行经营三性目标之间存在矛盾：流动性和效益性存在矛盾，效益性和安全性存在矛盾。但流动性和安全性目标之间不存在矛盾巴塞尔新资本协议的推出，使得商业银行风险管理由单纯的信贷风险管理模式转为全面风险管理模式市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素全面风险管理体系的三个维度分别是企业的目标、全面风险管理要素、企业的各个层级市场对冲：对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲风险规避的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：信用风险资产：标准法、内部评级初级法、内部评级高级法
市场风险：标准法、内部模型法
操作风险：基本指标法、标准法、高级计量法
13.商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了万元贷款，为了满足资本充足率（8%）的要求，该银行为此贷款应持有的资本至少为*50%*8%=4万元
14.银行年对某公司的一笔贷款收入为万元，费用为万元，预期损失为万元，经济资本为万元，则RAROC=（--）/=4.38%
15.如果一个资产期初投资元，期末收入元，那么该资产的对数收益率为ln(／)=0.4
16.随机变量x服从二项分布写作x~B(n,p)，均值为np，方差为np(1-p)
17.商业银行公司治理的核心是所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理管理而提出的董事会、高管层组织体系和监管制衡机制
18.有效风险管理体系建设必须以先进的风险管理文化培育为先导
19.银行监管的任务随着银行金融服务多样化的开展，越来越复杂，加强外部审计对银行监督作用，可以帮助银监部门提高监管效率，同时降低监管成本
20.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：经销商风险、假按揭风险、借款人的经济财务状况恶化风险、由于房产质量下跌导致超额押值不足
21.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露=表外项目已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额
22.CreditPortfolioView模型相较于CreditMetrics模型的一个改进，就是将宏观经济因素引入了模型中的转移矩阵
23.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，